Vol. 11, Núm. 2 (2021)

julio - diciembre

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Tabla de contenidos

Artículos

Estimaciones de riesgo ajustadas por distribución: una aplicación para portafolios de inversión integrados por activos nacionales.
Francisco J. Reyes Zárate, Iván León López. DOI:https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n2/Reyes
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117-146
Técnicas metaheurísticas para pronosticar el tipo de cambio del dólar de Estados Unidos con respecto al peso mexicano
Gustavo López Malpica, Luis Fernando Hoyos Reyes, Domingo Rodríguez Benavides, Roman Anselmo Mora Gutiérrez. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n2/Lopez
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147-172
Portafolios de volatilidad con opciones financieras. Un análisis por series de tiempo para las empresas BIMBO y HERDEZ del sector de alimentos de la BMV
Maivelin Mendez Molina, Héctor Alonso Olivares Aguayo, Luis Antonio Andrade Rosas. DOI:https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n2/Mendez
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173-208
Volatilidad de los rendimientos de los sectores bursátiles mexicanos durante las crisis ocurridas entre 1998 y 2021
Jovita Vite de la Cruz, Francisco López-Herrera, José Antonio Morales Castro. DOI:https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n2/Vite
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209-234