Dependencia en el modelo colectivo de riesgo de una compañía de seguros en México

Resumen

En la literatura actuarial, el modelo colectivo de riesgo es una importante herramienta en el análisis de la distribución del riesgo para una compañía de seguros. No obstante, por comodidad en los textos actuariales se supone un comportamiento independiente entre el monto y número de reclamaciones. El objetivo de este artículo es demostrar que bajo ciertas condiciones hay evidencia de dependencia entre dichas variables; para demostrar lo anterior, se hace uso de funciones cópula, elípticas y arquimedianas. La evidencia empírica proviene de una aplicación a uno de los portafolios de reclamaciones del ramo daños de la compañía de seguros Afirme Seguros en la Ciudad de México, dicha evidencia demuestra que existe dependencia entre el número de reclamaciones y el monto de las mismas, lo que contrapone lo estipulado por la teoría del modelo colectivo de riesgo.

DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2020v10n1/Martinez