| Número | Título | |
| Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio | Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR | Resumen PDF XML |
| Jaime Iván Urbina Rugeiro, Gabriel Núñez Antonio, Patricia Saavedra Barrera. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n1/Urbina | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2011): enero-junio | Análisis borroso del impacto del índice de inflación y de la cotización del dólar sobre el índice de confianza en México | Resumen PDF XML |
| Sergio Gerardo De los Cobos Silva, Miguel Ángel Gutiérrez Andrade, Pedro Lara Velázquez. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2011v11n1/Deloscobos | ||
| Vol. 11, Núm. 1 (2021): enero - junio | Análisis comparativo entre el modelo ARMA y su versión continua CARMA sobre la dinámica del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores | Resumen PDF XML |
| Nallely Jacqueline Reyes García, Francisco Venegas Martínez, María Teresa Martínez Palacios. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n1/Reyes | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre | Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México | Resumen PDF XML |
| Laura Gabriela Zúñiga Feria. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n2/Zuniga | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio | Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime. | Resumen PDF XML |
| Ignacio Francisco Hernández Ángeles, Francisco López Herrera, Luis Fernando Hoyos Reyes. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n1/Hernandez | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre | Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos : índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN | Resumen PDF XML |
| Stephanie Rendón De la Torre. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n2/Rendon | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio | Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles | Resumen PDF XML |
| Juan de la Cruz Mejía Téllez. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n1/Mejia | ||
| Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre | Aproximación empírica del VaR y ES-VaR: evidencia de mercados emergentes y de frontera durante períodos de turbulencia | Resumen PDF XML |
| Adrián F. Rossignolo. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n2/Rosiggnolo | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre | ¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano? | Resumen PDF XML |
| Domingo Rodríguez Benavides, Edgar Ortiz, Francisco López Herrera. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n2/Rodriguez | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio | ¿Son interdependientes los mercados de divisas? Evidencia de tecnologías de minería de datos. | Resumen PDF (English) XML (English) |
| A. G. Milliaris, Mary Milliaris. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n1/Milliaris | ||
| Vol. 10, Núm. 2 (2020): julio-diciembre | Chicago and Mexico Futures Markets Asymmetries and Hedging Performance | Resumen PDF XML |
| Edgar Ortiz, Beatriz Valadez Bautista. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2020v10n2/Valadez | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre | Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales | Resumen PDF XML |
| Francisco Venegas Martínez, Gabriel Alberto Agudelo Torres, Luis Ceferino Franco Arbeláez, Luis Eduardo Franco Ceballos. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n2/Venegas | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre | Cointegración entre R2 y Volatilidad para acciones de la Bolsa Mexicana de Valores | Resumen PDF XML |
| Roberto Joaquín Santillan Salgado, Alejandro Fonseca Ramírez. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n2/Santillan | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre | Cooperación total para resolver problemas ambientales usando mercados financieros | Resumen PDF XML |
| Wojciech Szatzschneider, Teresa Kwialkowska Kahan. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2011v1n2/Szatzschneider | ||
| Vol. 11, Núm. 1 (2021): enero - junio | Curvatura de Ricci como indicador de fragilidad en el contagio del COVID-19 y de los mercados financieros en el mundo | Resumen PDF XML |
| Guillermo Sierra Juárez. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n1/Sierra | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio | Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final : difusiones con saltos y horizonte finito | Resumen PDF XML |
| Francisco Venegas Martínez, Abigail Rodríguez Nava, Ambrosio Ortiz Ramírez. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n1/Venegas | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre | Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad | Resumen PDF XML |
| Francisco Venegas Martínez, Abigail Rodríguez Nava. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n2/Venegas | ||
| Vol. 10, Núm. 1 (2020): enero - junio | Dependencia en el modelo colectivo de riesgo de una compañía de seguros en México | Resumen PDF XML |
| David Conaly Martínez Vázquez, Christian Bucio Pacheco, Héctor Alonso Olivares Aguayo. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2020v10n1/Martinez | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio | Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores | Resumen PDF XML |
| Semei Leopoldo Coronado Ramírez, Francisco Venegas Martínez, Víctor Sandoval Mejía. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n1/Coronado | ||
| Vol. 10, Núm. 2 (2020): julio-diciembre | Desarrollo de una metodología para el análisis y el pronóstico de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores basada en optimización multiobjetivo. | Resumen PDF XML |
| Juan Andrés Martínez Escobar, Silvia Beatriz González Brambila, Román Anselmo Mora Gutiérrez, Rubén Caudillo Felix. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2020v10n2/Martinez | ||
| Vol. 10, Núm. 1 (2020): enero - junio | Desempeño de ocho de las criptomonedas de mayor capitalización de mercado | Resumen PDF XML |
| Francisco López-Herrera, Luis Guadalupe Macías Trejo, Oscar Valdemar de la Torre Torre. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2020v10n1/Lopez | ||
| Vol. 8, Núm. 2 (2018): julio-diciembre | Detección de caminata aleatoria en precios bursátiles mediante cadenas de Markov: aplicación al Índice de Precios y Cotizaciones de México | Resumen PDF (English) XML |
| Juan de la Cruz Mejía Téllez. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2018v8n2/Mejia | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-junio | Determinantes del crédito y la morosidad en México | Resumen PDF XML |
| Reyna Susana García-Ruiz, Francisco López-Herrera, Salvador Cruz-Aké. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2018v8n1/Garcia | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio | Disminución del riesgo electoral mediante un algoritmo híbrido | Resumen PDF XML |
| Eric Alfredo Rincón García, Luis Fernando Magno Rico. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n1/Rincon | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre | El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera | Resumen PDF XML |
| Gastón Silverio Milanesi. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n2/Milanesi | ||
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