Examinar índice de títulos


 
Número Título
 
Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR Resumen   PDF   XML
Jaime Iván Urbina Rugeiro, Gabriel Núñez Antonio, Patricia Saavedra Barrera
 
Vol. 1, Núm. 1 (2011): enero-junio Análisis borroso del impacto del índice de inflación y de la cotización del dólar sobre el índice de confianza en México Resumen   PDF   XML
Sergio Gerardo De los Cobos Silva, Miguel Ángel Gutiérrez Andrade, Pedro Lara Velázquez
 
Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México Resumen   PDF   XML
Laura Gabriela Zúñiga Feria
 
Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime. Resumen   PDF   XML
Ignacio Francisco Hernández Ángeles, Francisco López Herrera, Luis Fernando Hoyos Reyes
 
Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos : índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN Resumen   PDF   XML
Stephanie Rendón De la Torre
 
Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles Resumen   PDF   XML
Juan de la Cruz Mejía Téllez
 
Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre Aproximación empírica del VaR y ES-VaR: evidencia de mercados emergentes y de frontera durante períodos de turbulencia Resumen   PDF   XML
Adrián F. Rossignolo
 
Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre ¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano? Resumen   PDF   XML
Domingo Rodríguez Benavides, Edgar Ortiz Calisto, Francisco López Herrera
 
Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio ¿Son interdependientes los mercados de divisas? Evidencia de tecnologías de minería de datos. Resumen   PDF (English)   XML (English)
A. G. Milliaris, Mary Milliaris
 
Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales Resumen   PDF   XML
Francisco Venegas Martínez, Gabriel Alberto Agudelo Torres, Luis Ceferino Franco Arbeláez, Luis Eduardo Franco Ceballos
 
Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre Cointegración entre R2 y Volatilidad para acciones de la Bolsa Mexicana de Valores Resumen   PDF   XML
Roberto Joaquín Santillan Salgado, Alejandro Fonseca Ramírez
 
Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre Cooperación total para resolver problemas ambientales usando mercados financieros Resumen   PDF   XML
Wojciech Szatzschneider, Teresa Kwialkowska Kahan
 
Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final : difusiones con saltos y horizonte finito Resumen   PDF   XML
Francisco Venegas Martínez, Abigail Rodríguez Nava, Ambrosio Ortiz Ramírez
 
Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad Resumen   PDF   XML
Francisco Venegas Martínez, Abigail Rodríguez Nava
 
Vol. 10, Núm. 1 (2020): Enero - Junio Dependencia en el modelo colectivo de riesgo de una compañía de seguros en México Resumen   PDF   XML
David Conaly Martínez Vázquez, Christian Bucio Pacheco, Héctor Alonso Olivares Aguayo
 
Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores Resumen   PDF   XML
Semei Leopoldo Coronado Ramírez, Francisco Venegas Martínez, Víctor Sandoval Mejía
 
Vol. 10, Núm. 1 (2020): Enero - Junio Desempeño de ocho de las criptomonedas de mayor capitalización de mercado Resumen   PDF   XML
Francisco López-Herrera, Luis Guadalupe Macías Trejo, Oscar Valdemar de la Torre Torre
 
Vol. 8, Núm. 2 (2018): julio-diciembre Detección de caminata aleatoria en precios bursátiles mediante cadenas de Markov: aplicación al Índice de Precios y Cotizaciones de México Resumen   PDF (English)   XML
Juan de la Cruz Mejía Téllez
 
Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-junio Determinantes del crédito y la morosidad en México Resumen   PDF   XML
Reyna Susana García-Ruiz, Francisco López-Herrera, Salvador Cruz-Aké
 
Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio Disminución del riesgo electoral mediante un algoritmo híbrido Resumen   PDF   XML
Eric Alfredo Rincón García, Luis Fernando Magno Rico
 
Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera Resumen   PDF   XML
Gastón Silverio Milanesi
 
Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales Resumen   PDF   XML
Oswaldo García Salgado, Arturo Morales Castro
 
Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta Resumen   PDF   XML
Héctor Alonso Olivares Aguayo, Ambrosio Ortiz Ramírez, Christian Bucio Pacheco
 
Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras Resumen   PDF   XML
Fernando Gamaliel Hermosillo Ramírez, Guillermo Sierra Juárez
 
Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio Estimación de alfa en fondos con beneficios definidos mediante una matriz t-Student O-GARCH. Una evaluación de las pensiones civiles del Estado de Michoacán Resumen   PDF   XML
Oscar Valdemar De la Torre Torres
 
Elementos 1 - 25 de 76 1 2 3 4 > >>