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Número Título
 
Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR Resumen   PDF
Jaime Iván Urbina Rugeiro, Gabriel Núñez Antonio, Patricia Saavedra Barrera
 
Vol. 1, Núm. 1 (2011): enero-junio Análisis borroso del impacto del índice de inflación y de la cotización del dólar sobre el índice de confianza en México Resumen   PDF
Sergio Gerardo De los Cobos Silva, Miguel Ángel Gutiérrez Andrade, Pedro Lara Velázquez
 
Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México Resumen   PDF
Laura Gabriela Zúñiga Feria
 
Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime. Resumen   PDF
Ignacio Francisco Hernández Ángeles, Francisco López Herrera, Luis Fernando Hoyos Reyes
 
Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre 2014 Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos : índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN Resumen   PDF
Stephanie Rendón De la Torre
 
Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles Resumen   PDF
Juan de la Cruz Mejía Téllez
 
Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre Aproximación empírica del VaR y ES-VaR: evidencia de mercados emergentes y de frontera durante períodos de turbulencia Resumen   PDF
Adrián F. Rossignolo
 
Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre ¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano? Resumen   PDF
Domingo Rodríguez Benavides, Edgar Ortiz Calisto, Francisco López Herrera
 
Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio ¿Son interdependientes los mercados de divisas? Evidencia de tecnologías de minería de datos. Resumen   PDF (English)
A. G. Milliaris, Mary Milliaris
 
Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre Cointegración entre R2 y Volatilidad para acciones de la Bolsa Mexicana de Valores Resumen   PDF
Roberto Joaquín Santillan Salgado, Alejandro Fonseca Ramírez
 
Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre Cooperación total para resolver problemas ambientales usando mercados financieros Resumen   PDF
Wojciech Szatzschneider, Teresa Kwialkowska Kahan
 
Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final : difusiones con saltos y horizonte finito Resumen   PDF
Francisco Venegas Martínez, Abigail Rodríguez Nava, Ambrosio Ortiz Ramírez
 
Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad Resumen   PDF
Francisco Venegas Martínez, Abigail Rodríguez Nava
 
Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores Resumen   PDF
Semei Leopoldo Coronado Ramírez, Francisco Venegas Martínez, Víctor Sandoval Mejía
 
Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio Disminución del riesgo electoral mediante un algoritmo híbrido Resumen   PDF
Eric Alfredo Rincón García, Luis Fernando Magno Rico
 
Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera Resumen   PDF
Gastón Silverio Milanesi
 
Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales Resumen   PDF
Oswaldo García Salgado, Arturo Morales Castro
 
Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta Resumen   PDF
Héctor Alonso Olivares Aguayo, Ambrosio Ortiz Ramírez, Christian Bucio Pacheco
 
Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre 2014 Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras Resumen   PDF
Fernando Gamaliel Hermosillo Ramírez, Guillermo Sierra Juárez
 
Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio Estimación de alfa en fondos con beneficios definidos mediante una matriz t-Student O-GARCH. Una evaluación de las pensiones civiles del Estado de Michoacán Resumen   PDF
Oscar Valdemar De la Torre Torres
 
Vol. 1, Núm. 1 (2011): enero-junio Estimación de la esperanza de la función de penalización descontada en procesos de riesgo con medida de intensidad continua: El caso de la probabilidad de ruina en tiempo finito Resumen   PDF
María Guadalupe Cordero Parra
 
Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014) Resumen   PDF
Martha Beatriz Mota Aragón, José Antonio Núñez Mora
 
Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre Estrategia de construcción de portafolios de inversión: estudio comparativo para América Latina Resumen   PDF
Armando Tapia Gómez, Ricardo Massa Roldán, Montserrat Reyna Miranda
 
Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México Resumen   PDF
Ricardo Christian Morales Pelagio, Francisco López Herrera
 
Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH Resumen   PDF
Roberto Joaquín Santillán Salgado, Cesar Gurrola Ríos, Francisco López Herrera
 
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