Examinar índice de títulos


 
Número Título
 
Vol. 11, Núm. 2 (2021): julio - diciembre Técnicas metaheurísticas para pronosticar el tipo de cambio del dólar de Estados Unidos con respecto al peso mexicano Resumen   PDF   XML
Gustavo López Malpica, Luis Fernando Hoyos Reyes, Domingo Rodríguez Benavides, Roman Anselmo Mora Gutiérrez
 
Vol. 10, Núm. 1 (2020): enero - junio Teorías de paridad y valuación de dos monedas con descuento de flujos mediante lógica borrosa Resumen   PDF   XML
Gastón Silverio Milanesi, Germán Weins, Daniel Pequeño
 
Vol. 8, Núm. 2 (2018): julio-diciembre Un modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletos Resumen   PDF   XML
Gastón S. Milanesi
 
Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero Resumen   PDF   XML
Gastón Silverio Milanesi
 
Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas Resumen   PDF   XML
Christian Bucio Pacheco, Raúl De Jesús Gutiérrez, María Alejandra Cabello Rosales
 
Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-junio Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales Resumen   PDF   XML
Francisco A. Álvarez Echeverria
 
Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-junio Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas Resumen   PDF   XML
Guillermo Sierra Juárez, Víctor Hugo Gualajara Estrada, Juan Martín Casillas Gonzále
 
Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre Valuación de opciones financieras sobre acciones de la Bolsa Mexicana de Valores: el modelo Black Scholes con costos de transacción y pago de dividendos Resumen   PDF   XML
José Roberto Torres Bello, Miriam Sosa Castro
 
Vol. 1, Núm. 1 (2011): enero-junio Valuación de opciones sobre activos subyacentes con distribuciones estables Resumen   PDF   XML
César Emilio Contreras Piedragil, Francisco Venegas Martínez
 
Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado Resumen   PDF   XML
Ambrosio Ortíz Ramírez, Francisco Venegas Martínez, Francisco López Herrera
 
Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión Resumen   PDF   XML
Héctor Alonso Olivares Aguayo, Ambrosio Ortiz Ramírez, Francisco Venegas Martínez
 
Vol. 10, Núm. 2 (2020): julio-diciembre Volatilidad condicional y correlación dinámica entre los mercados cambiario y de valores en México (2009-2019) Resumen   PDF   XML
Magnolia Miriam Sosa Castro, Jorge Alberto López Villa
 
Vol. 11, Núm. 2 (2021): julio - diciembre Volatilidad de los rendimientos de los sectores bursátiles mexicanos durante las crisis ocurridas entre 1998 y 2021 Resumen   PDF   XML
Jovita Vite de la Cruz, Francisco López-Herrera, José Antonio Morales Castro
 
Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-junio Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado Resumen   PDF   XML
Martha Beatriz Mota Aragón, Leovardo Mata Mata
 
Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-junio Volatilidad estocástica del tipo de cambio, impacto y desequilibrios en la economía mexicana Resumen   PDF   XML
Alexander Galicia-Palacios, Ana Lilia Coria-Páez, Miguel Flores-Ortega
 
Elementos 76 - 90 de 90 << < 1 2 3 4