Valuación de opciones sobre activos subyacentes con distribuciones estables

César Emilio Contreras Piedragil, Francisco Venegas Martínez

Resumen


Este trabajo presenta una propuesta para valuar opciones con distribuciones α-estables en el dominio del espacio y del tiempo.
La valuación toma como punto de partida la medida neutral al riesgo para distribuciones estables propuesta por McCulloch (2003).
Posteriormente se recurre a diversos métodos numéricos que permiten aproximar las funciones de densidad y de distribución de
variables aleatorias α-estables tal y como lo sugieren  Nolan (2009) y  Borak y Weron (2005)

Palabras clave


Productos derivados; Análisis de riesgos

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