Vol. 9, Núm. 2 (2019)

julio-diciembre

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Tabla de contenidos

Artículos

Impacto de la volatilidad del precio internacional del petróleo en los rendimientos accionarios de los principales mercados de América Latina
Domingo Rodríguez Benavides, Francisco Venegas Martínez, Luis Fernando Hoyos Reyes. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n2/Rodriguez
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129-161
Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov
Martha Carpinteyro, Francisco Venegas Martínez, Miguel Ángel Martínez García. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n2/Carpinteyro
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163-180
Prueba de resistencia inversa Macroeconómica: una prueba de alerta temprana para los reguladores bancarios españoles.Análisis basado en la crisis financiera global de 2008
María Elizabeth Cristófoli, Javier García Fronti. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n2/Cristofoli
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181-204
Valuación de opciones financieras sobre acciones de la Bolsa Mexicana de Valores: el modelo Black Scholes con costos de transacción y pago de dividendos
José Roberto Torres Bello, Miriam Sosa Castro. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n2/Torres
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205-228