Vol. 9, Núm. 1 (2019)

enero-junio

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Tabla de contenidos

Artículos

Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas
Guillermo Sierra Juárez, Víctor Hugo Gualajara Estrada, Juan Martín Casillas González. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n1/Sierra
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5-32
Relaciones en el comportamiento de los precios de las criptomonedas: un análisis econométrico a través de modelos VAR y VEC
Jorge Alberto Nájera Salmerón. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n1/Najera
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33-61
Estudio empírico sobre la aplicación del Behavioral Finance en estudiantes del área técnica de la Universidad Veracruzana
Rogelio Ladrón de Guevara Cortés, Rosa Marina Madrid Paredones, Rogelio Ladrón de Guevara Domínguez. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n1/Ladron
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63-96
Incidencia de las fluctuaciones del índice VIX en la volatilidad de los mercados bursátiles latinoamericanos
Alejandro Fonseca-Ramírez, Roberto J. Santillán-Salgado, Francisco López-Herrera. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n1/Fonseca
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97-123