El primer artículo presenta una propuesta metodológica para la valuación de opciones financieras con arbitraje y se comparan los resultados obtenidos mediante valuación sin arbitraje; en el segundo, se realiza un análisis sobre el comportamiento de los precios de seis criptomonedas, con el objetivo de anticipar las fluctuaciones en los precios de una criptomoneda a partir de los movimientos en los precios de las demás. El artículo número tres, trata sobre behavioral finance, se concluye que aún con un perfil más cuantitativo, los estudiantes toman decisiones financieras de manera intuitiva y por reflejo; y el cuarto artículo estudia la influencia que las fluctuaciones del índice VIX ha tenido en los principales mercados latinoamericanos, en mediante un modelo Multivariado GARCH Asimétrico con correlaciones dinámicas A-MGARCH (DCC).

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