Relaciones en el comportamiento de los precios de las criptomonedas: un análisis econométrico a través de modelos VAR y VEC

Resumen

En el siguiente trabajo se realiza un análisis sobre el comportamiento de los precios de seis criptomonedas: el Bitcoin, el Etherum, el Dash, el Ripple, el Litecoin y el Zcash, haciendo uso de vectores autorregresivos, funciones de impulso-respuesta, pruebas de causalidad de Granger y la prueba de cointegración de Johansen. El objetivo de la investigación es mostrar si existe relación de corto y/o largo plazo entre las variaciones en los precios de las criptomonedas, de tal forma que cuando los precios de alguna de éstas varían, las otras también fluctúan en relación a la variación de los precios de la criptomoneda en cuestión, y por tanto, intentar anticipar las fluctuaciones, en los precios de una criptomoneda, a partir de los movimientos de las demás. 

DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n1/Najera