Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas

Guillermo Sierra Juárez, Víctor Hugo Gualajara Estrada, Juan Martín Casillas Gonzále

Resumen


La solución a la ecuación de Black-Scholes, con las condiciones de frontera adecuadas, es una técnica conocida por su utilidad para obtener el valor de la prima de las opciones financieras, y existen diversos métodos para resolverla. Por otra parte, es frecuente encontrar diferencias entre los valores teóricos y los operados en los mercados de opciones financieras, estas diferencias son abordadas por varias teorías. En este trabajo, con el objetivo de explicar la mencionada diferencia de valores, se plantea arbitraje. El arbitraje se plantea como un modelo de Black-schools , el cual incluye desde  el principio la posibilidad de arbitraje y se propone un esquema para resolverlo con base al método explicito  de diferencias finitas.

 


Palabras clave


Derivados financieros; modelos de Black Schools; métodos de diferncias finitas

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