| Número | Título | |
| Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio | Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina : un enfoque de series de tiempo | Resumen PDF XML |
| César Gurrola Ríos, Roberto Joaquín Santillán Salgado, Ana Lorena Jiménez Preciado. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n1/Gurrola | ||
| Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio | Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano | Resumen PDF XML |
| Jorge Rosales Contreras. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n1/Rosales | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre | La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica | Resumen PDF XML |
| José Antonio Climent Hernández. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n2/Climent | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre | La profundidad del mercado y el impacto cruzado de precios | Resumen PDF XML |
| Erick Treviño Aguilar, Refugio Vallejo Gutiérrez. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n2/Trevino | ||
| Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-junio | Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas | Resumen PDF XML |
| Nora Gavira Durón, Julio Irving Aguilar Galindo. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n1/Gavira | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre | Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades | Resumen PDF XML |
| Francisco Javier Reyes Zárate. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n2/Reyes | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre | Modelación de Medidas y Norma en finanzas | Resumen PDF XML |
| Guillermo Sierra Juárez. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n2/Sierra | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio | Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional | Resumen PDF XML |
| Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán, María Eugenia Serrano Acevedo, Jaime Ángel Rico Arias. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n1/Tellez | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre | Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov | Resumen PDF XML |
| Martha Carpinteyro, Francisco Venegas Martínez, Miguel Ángel Martínez García. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n2/Carpinteyro | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio | Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales | Resumen PDF XML |
| Francisco Ortíz Arango, Agustín Ignacio Cabrera Llanos, Fernando Cruz Aranda. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n1/Ortiz | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio | Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda | Resumen PDF XML |
| Gastón Silverio Milanesi. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n1/Milanesi | ||
| Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre | Pérdidas inesperadas por riesgo operativo en una entidad financiera con Teoría de Cópulas | Resumen PDF XML |
| Gloria Inés Macías Villalba. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n2/Macias | ||
| Vol. 11, Núm. 2 (2021): julio - diciembre | Portafolios de volatilidad con opciones financieras. Un análisis por series de tiempo para las empresas BIMBO y HERDEZ del sector de alimentos de la BMV | Resumen PDF XML |
| Maivelin Mendez Molina, Héctor Alonso Olivares Aguayo, Luis Antonio Andrade Rosas. DOI:https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n2/Mendez | ||
| Vol. 10, Núm. 2 (2020): julio-diciembre | Proyección Markoviana de riesgos hidrometeorológicos para el cálculo actuarial en México al 2020. | Resumen PDF XML |
| David Conaly Martínez Vázquez, Héctor Pérez Avila. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2020v10n2/MartinezV | ||
| 2021: Artículos Aceptados | Prueba 1 | Resumen PDF |
| Marissa Preece | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre | Prueba de resistencia inversa Macroeconómica: una prueba de alerta temprana para los reguladores bancarios españoles.Análisis basado en la crisis financiera global de 2008 | Resumen PDF XML |
| María Elizabeth Cristófoli, Javier García Fronti. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n2/Cristofoli | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre | Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores | Resumen PDF XML |
| César Gurrola Ríos, Roberto Joaquín Santillán Salgado, Francisco Martín Villareal Solís. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n2/Gurrola | ||
| Vol. 10, Núm. 1 (2020): enero - junio | Red neuronal autorregresiva difusa tipo Sugeno con funciones de membresía triangular y trapezoidal: una aplicación al pronóstico de índices del mercado bursátil | Resumen PDF XML |
| José Eduardo Medina Reyes, Judith Jazmin Castro Pérez, Agustín Ignacio Cabrera Llanos, Salvador Cruz Aké. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2020v10n1/Medina | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-junio | Relación entre la volatilidad de los rendimientos accionarios del sector desarrollo de vivienda y la actividad económica mexicana | Resumen PDF XML |
| Ricardo Massa Roldán, Ricardo Pérez Navarro. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2018v8n1/Massa | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-junio | Relaciones en el comportamiento de los precios de las criptomonedas: un análisis econométrico a través de modelos VAR y VEC | Resumen PDF XML |
| Jorge Alberto Nájera Salmerón. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n1/Najera | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre | Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México | Resumen PDF XML |
| Fernando Cruz Aranda, Esteban Colla De Robertis, Agustín Ignacio Cabrera Llanos | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre | Soluciones de forma cerrada para la valuación de opciones con tasa de interés estocástica bajo una medida forward neutral al riesgo | Resumen PDF XML |
| Raúl De Jesús Gutiérrez, Miguel Ángel Díaz Carreño. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2011v1n2/DeJesus | ||
| Vol. 11, Núm. 1 (2021): enero - junio | Superficie de volatilidad de la Bolsa Mexicana de Valores: Evaluación con el Modelo de Merton | Resumen PDF XML |
| Cristian M. Campuzano, Alejandra Cabello. DOI:https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n1/Campuzano | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio | Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ | Resumen PDF XML |
| Luis Gonzalo Reyes Meza, Pablo Santin Filloy. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n1/Reyes | ||
| Vol. 8, Núm. 2 (2018): julio-diciembre | Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión | Resumen PDF XML |
| Naim Reyes Hernández, Antonin Ponsich, Luis Fernando Hoyos Reyes. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2018v8n2/Reyes | ||
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