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Título |
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Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio |
Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina : un enfoque de series de tiempo |
Resumen
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César Gurrola Ríos, Roberto Joaquín Santillán Salgado, Ana Lorena Jiménez Preciado |
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Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio |
Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano |
Resumen
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Jorge Rosales Contreras |
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Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre |
La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica |
Resumen
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José Antonio Climent Hernández |
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Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre |
La profundidad del mercado y el impacto cruzado de precios |
Resumen
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Erick Treviño Aguilar, Refugio Vallejo Gutiérrez |
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Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-junio |
Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas |
Resumen
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Nora Gavira Durón, Julio Irving Aguilar Galindo |
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Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre |
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades |
Resumen
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Francisco Javier Reyes Zárate |
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Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre |
Modelación de Medidas y Norma en finanzas |
Resumen
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Guillermo Sierra Juárez |
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Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio |
Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional |
Resumen
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Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán, María Eugenia Serrano Acevedo, Jaime Ángel Rico Arias |
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Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre |
Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov |
Resumen
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Martha Carpinteyro, Francisco Venegas Martínez, Miguel Ángel Martínez García |
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Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio |
Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales |
Resumen
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Francisco Ortíz Arango, Agustín Ignacio Cabrera Llanos, Fernando Cruz Aranda |
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Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio |
Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda |
Resumen
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Gastón Silverio Milanesi |
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Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre |
Pérdidas inesperadas por riesgo operativo en una entidad financiera con Teoría de Cópulas |
Resumen
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Gloria Inés Macías Villalba |
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Vol. 11, Núm. 2 (2021): julio - diciembre |
Portafolios de volatilidad con opciones financieras. Un análisis por series de tiempo para las empresas BIMBO y HERDEZ del sector de alimentos de la BMV |
Resumen
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Maivelin Mendez Molina, Héctor Alonso Olivares Aguayo, Luis Antonio Andrade Rosas |
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Vol. 10, Núm. 2 (2020): julio-diciembre |
Proyección Markoviana de riesgos hidrometeorológicos para el cálculo actuarial en México al 2020. |
Resumen
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David Conaly Martínez Vázquez, Héctor Pérez Avila |
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2021: Artículos Aceptados |
Prueba 1 |
Resumen
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Marissa Preece |
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Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre |
Prueba de resistencia inversa Macroeconómica: una prueba de alerta temprana para los reguladores bancarios españoles.Análisis basado en la crisis financiera global de 2008 |
Resumen
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María Elizabeth Cristófoli, Javier García Fronti |
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Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre |
Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores |
Resumen
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César Gurrola Ríos, Roberto Joaquín Santillán Salgado, Francisco Martín Villareal Solís |
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Vol. 10, Núm. 1 (2020): enero - junio |
Red neuronal autorregresiva difusa tipo Sugeno con funciones de membresía triangular y trapezoidal: una aplicación al pronóstico de índices del mercado bursátil |
Resumen
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José Eduardo Medina Reyes, Judith Jazmin Castro Pérez, Agustín Ignacio Cabrera Llanos, Salvador Cruz Aké |
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Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-junio |
Relación entre la volatilidad de los rendimientos accionarios del sector desarrollo de vivienda y la actividad económica mexicana |
Resumen
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Ricardo Massa Roldán, Ricardo Pérez Navarro |
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Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-junio |
Relaciones en el comportamiento de los precios de las criptomonedas: un análisis econométrico a través de modelos VAR y VEC |
Resumen
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Jorge Alberto Nájera Salmerón |
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Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre |
Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México |
Resumen
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Fernando Cruz Aranda, Esteban Colla De Robertis, Agustín Ignacio Cabrera Llanos |
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Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre |
Soluciones de forma cerrada para la valuación de opciones con tasa de interés estocástica bajo una medida forward neutral al riesgo |
Resumen
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Raúl De Jesús Gutiérrez, Miguel Ángel Díaz Carreño |
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Vol. 11, Núm. 1 (2021): enero - junio |
Superficie de volatilidad de la Bolsa Mexicana de Valores: Evaluación con el Modelo de Merton |
Resumen
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Cristian M. Campuzano, Alejandra Cabello |
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Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio |
Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ |
Resumen
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Luis Gonzalo Reyes Meza, Pablo Santin Filloy |
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Vol. 8, Núm. 2 (2018): julio-diciembre |
Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión |
Resumen
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Naim Reyes Hernández, Antonin Ponsich, Luis Fernando Hoyos Reyes |
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