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Número Título
 
Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina : un enfoque de series de tiempo Resumen   PDF   XML
César Gurrola Ríos, Roberto Joaquín Santillán Salgado, Ana Lorena Jiménez Preciado
 
Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano Resumen   PDF   XML
Jorge Rosales Contreras
 
Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica Resumen   PDF   XML
José Antonio Climent Hernández
 
Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre La profundidad del mercado y el impacto cruzado de precios Resumen   PDF   XML
Erick Treviño Aguilar, Refugio Vallejo Gutiérrez
 
Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-junio Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas Resumen   PDF   XML
Nora Gavira Durón, Julio Irving Aguilar Galindo
 
Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades Resumen   PDF   XML
Francisco Javier Reyes Zárate
 
Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre Modelación de Medidas y Norma en finanzas Resumen   PDF   XML
Guillermo Sierra Juárez
 
Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional Resumen   PDF   XML
Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán, María Eugenia Serrano Acevedo, Jaime Ángel Rico Arias
 
Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov Resumen   PDF   XML
Martha Carpinteyro, Francisco Venegas Martínez, Miguel Ángel Martínez García
 
Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales Resumen   PDF   XML
Francisco Ortíz Arango, Agustín Ignacio Cabrera Llanos, Fernando Cruz Aranda
 
Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda Resumen   PDF   XML
Gastón Silverio Milanesi
 
Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre Pérdidas inesperadas por riesgo operativo en una entidad financiera con Teoría de Cópulas Resumen   PDF   XML
Gloria Inés Macías Villalba
 
Vol. 11, Núm. 2 (2021): julio - diciembre Portafolios de volatilidad con opciones financieras. Un análisis por series de tiempo para las empresas BIMBO y HERDEZ del sector de alimentos de la BMV Resumen   PDF   XML
Maivelin Mendez Molina, Héctor Alonso Olivares Aguayo, Luis Antonio Andrade Rosas
 
Vol. 10, Núm. 2 (2020): julio-diciembre Proyección Markoviana de riesgos hidrometeorológicos para el cálculo actuarial en México al 2020. Resumen   PDF   XML
David Conaly Martínez Vázquez, Héctor Pérez Avila
 
2021: Artículos Aceptados Prueba 1 Resumen   PDF
Marissa Preece
 
Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre Prueba de resistencia inversa Macroeconómica: una prueba de alerta temprana para los reguladores bancarios españoles.Análisis basado en la crisis financiera global de 2008 Resumen   PDF   XML
María Elizabeth Cristófoli, Javier García Fronti
 
Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores Resumen   PDF   XML
César Gurrola Ríos, Roberto Joaquín Santillán Salgado, Francisco Martín Villareal Solís
 
Vol. 10, Núm. 1 (2020): enero - junio Red neuronal autorregresiva difusa tipo Sugeno con funciones de membresía triangular y trapezoidal: una aplicación al pronóstico de índices del mercado bursátil Resumen   PDF   XML
José Eduardo Medina Reyes, Judith Jazmin Castro Pérez, Agustín Ignacio Cabrera Llanos, Salvador Cruz Aké
 
Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-junio Relación entre la volatilidad de los rendimientos accionarios del sector desarrollo de vivienda y la actividad económica mexicana Resumen   PDF   XML
Ricardo Massa Roldán, Ricardo Pérez Navarro
 
Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-junio Relaciones en el comportamiento de los precios de las criptomonedas: un análisis econométrico a través de modelos VAR y VEC Resumen   PDF   XML
Jorge Alberto Nájera Salmerón
 
Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México Resumen   PDF   XML
Fernando Cruz Aranda, Esteban Colla De Robertis, Agustín Ignacio Cabrera Llanos
 
Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre Soluciones de forma cerrada para la valuación de opciones con tasa de interés estocástica bajo una medida forward neutral al riesgo Resumen   PDF   XML
Raúl De Jesús Gutiérrez, Miguel Ángel Díaz Carreño
 
Vol. 11, Núm. 1 (2021): enero - junio Superficie de volatilidad de la Bolsa Mexicana de Valores: Evaluación con el Modelo de Merton Resumen   PDF   XML
Cristian M. Campuzano, Alejandra Cabello
 
Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ Resumen   PDF   XML
Luis Gonzalo Reyes Meza, Pablo Santin Filloy
 
Vol. 8, Núm. 2 (2018): julio-diciembre Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión Resumen   PDF   XML
Naim Reyes Hernández, Antonin Ponsich, Luis Fernando Hoyos Reyes
 
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