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Número Título
 
Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional Resumen   PDF   XML
Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán, María Eugenia Serrano Acevedo, Jaime Ángel Rico Arias
 
Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov Resumen   PDF   XML
Martha Carpinteyro, Francisco Venegas Martínez, Miguel Ángel Martínez García
 
Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales Resumen   PDF   XML
Francisco Ortíz Arango, Agustín Ignacio Cabrera Llanos, Fernando Cruz Aranda
 
Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda. Resumen   PDF   XML
Gastón Silverio Milanesi
 
Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre Pérdidas inesperadas por riesgo operativo en una entidad financiera con Teoría de Cópulas Resumen   PDF   XML
Gloria Inés Macías Villalba
 
Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre Prueba de resistencia inversa Macroeconómica: una prueba de alerta temprana para los reguladores bancarios españoles.Análisis basado en la crisis financiera global de 2008 Resumen   PDF   XML
María Elizabeth Cristófoli, Javier García Fronti
 
Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores Resumen   PDF   XML
César Gurrola Ríos, Roberto Joaquín Santillán Salgado, Francisco Martín Villareal Solís
 
Vol. 10, Núm. 1 (2020): Enero - Junio Red neuronal autorregresiva difusa tipo Sugeno con funciones de membresía triangular y trapezoidal: una aplicación al pronóstico de índices del mercado bursátil Resumen   PDF   XML
José Eduardo Medina Reyes, Judith Jazmin Castro Pérez, Agustín Ignacio Cabrera Llanos, Salvador Cruz Aké
 
Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-junio Relación entre la volatilidad de los rendimientos accionarios del sector desarrollo de vivienda y la actividad económica mexicana Resumen   PDF   XML
Ricardo Massa Roldán, Ricardo Pérez Navarro
 
Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-junio Relaciones en el comportamiento de los precios de las criptomonedas: un análisis econométrico a través de modelos VAR y VEC Resumen   PDF   XML
Jorge Alberto Nájera Salmerón
 
Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México Resumen   PDF   XML
Fernando Cruz Aranda, Esteban Colla De Robertis, Agustín Ignacio Cabrera Llanos
 
Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre Soluciones de forma cerrada para la valuación de opciones con tasa de interés estocástica bajo una medida forward neutral al riesgo Resumen   PDF   XML
Raúl De Jesús Gutiérrez, Miguel Ángel Díaz Carreño
 
Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ Resumen   PDF   XML
Luis Gonzalo Reyes Meza, Pablo Santin Filloy
 
Vol. 8, Núm. 2 (2018): julio-diciembre Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión Resumen   PDF   XML
Naim Reyes Hernández, Antonin Ponsich, Luis Fernando Hoyos Reyes
 
Vol. 10, Núm. 1 (2020): Enero - Junio Teorías de paridad y valuación de dos monedas con descuento de flujos mediante lógica borrosa Resumen   PDF   XML
Gastón Silverio Milanesi, Germán Weins, Daniel Pequeño
 
Vol. 8, Núm. 2 (2018): julio-diciembre Un modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletos Resumen   PDF   XML
Gastón S. Milanesi
 
Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero Resumen   PDF   XML
Gastón Silverio Milanesi
 
Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas Resumen   PDF   XML
Christian Bucio Pacheco, Raúl De Jesús Gutiérrez, María Alejandra Cabello Rosales
 
Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-junio Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales Resumen   PDF   XML
Francisco A. Álvarez Echeverria
 
Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-junio Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas Resumen   PDF   XML
Guillermo Sierra Juárez, Víctor Hugo Gualajara Estrada, Juan Martín Casillas Gonzále
 
Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre Valuación de opciones financieras sobre acciones de la Bolsa Mexicana de Valores: el modelo Black Scholes con costos de transacción y pago de dividendos Resumen   PDF   XML
José Roberto Torres Bello, Miriam Sosa Castro
 
Vol. 1, Núm. 1 (2011): enero-junio Valuación de opciones sobre activos subyacentes con distribuciones estables Resumen   PDF   XML
César Emilio Contreras Piedragil, Francisco Venegas Martínez
 
Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado Resumen   PDF   XML
Ambrosio Ortíz Ramírez, Francisco Venegas Martínez, Francisco López Herrera
 
Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión Resumen   PDF   XML
Héctor Alonso Olivares Aguayo, Ambrosio Ortiz Ramírez, Francisco Venegas Martínez
 
Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-junio Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado Resumen   PDF   XML
Martha Beatriz Mota Aragón, Leovardo Mata Mata
 
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