Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión

Naim Reyes Hernández, Antonin Ponsich, Luis Fernando Hoyos Reyes

Resumen


En este trabajo, se presenta bajo una perspectiva metaheurística el problema multiobjetivo para el portafolio de inversión, que debe minimizar el riesgo, y maximizar el rendimiento esperado. Considerando el modelo de Markowitz se resuelve el problema con dos objetivos describiendo la totalidad del frente de Pareto correspondiente. En este trabajo, se emplean cuatro técnicas metaheurísticas: SPO, NSGA-II, MOEA/D y VEGA y se efectúa un análisis comparativo sobre cinco instancias de investigación en mercados financieros de Hong Kong (Hang Sen31), Alemania (DAX85), Gran Bretaña (FTSE89), Estados Unidos de América (S&P98) y Japón (Nikkei225) empleando una base de datos de marzo de 1992 a septiembre de 1997.


Palabras clave


técnicas metaheurísticas; optimización multiobjetivo; portafolio de inversión; frente de Pareto

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