Vol. 5, Núm. 1 (2015)

enero-junio

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Tabla de contenidos

Artículos

Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda
Gastón Silverio Milanesi. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n1/Milanesi
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9-42
Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime.
Ignacio Francisco Hernández Ángeles, Francisco López Herrera, Luis Fernando Hoyos Reyes. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n1/Hernandez
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43-64
Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta
Héctor Alonso Olivares Aguayo, Ambrosio Ortiz Ramírez, Christian Bucio Pacheco. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n1/Olivares
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65-94
Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014)
Martha Beatriz Mota Aragón, José Antonio Núñez Mora. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n1/Mota
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95-111