Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014)

Martha Beatriz Mota Aragón, José Antonio Núñez Mora

Resumen


n este artículo se estima la distribución de probabilidad hiperbólica generalizada con restricción del parámetro que caracteriza a la función de Bessel de tercer orden, distribución de probabilidad hiperbólica generalizada con caracteriza a la función de Bessel de tercer orden, i.e. λ= -1/2. Dicho valor corresponde a la distribución univariada Gaussiana Inversa Normal (NIG), que se estima para las variaciones de los tipos de cambio del euro, yen japonés, libra esterlina y el dólar canadiense con respecto al dólar americano. La estimación se realiza sobre las variaciones del tipo de cambio para el periodo 2000-2014. Los resultados se complementan con la implementación de dos pruebas que permiten valorar la bondad de ajuste y confirmar que el ajuste es razonable

Palabras clave


Algoritmo EM; Distribución hiperbólica generalizada; Tipo de cambio

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