Vol. 2, Núm. 1 (2012)

enero-junio

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Tabla de contenidos

Artículos

Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ
Luis Gonzalo Reyes Meza, Pablo Santin Filloy. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n1/Reyes
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7-29
¿Son interdependientes los mercados de divisas? Evidencia de tecnologías de minería de datos.
A. G. Milliaris, Mary Milliaris. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n1/Milliaris
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31-47
Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales
Francisco Ortíz Arango, Agustín Ignacio Cabrera Llanos, Fernando Cruz Aranda. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n1/Ortiz
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49- 63
Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
Semei Leopoldo Coronado Ramírez, Francisco Venegas Martínez, Víctor Sandoval Mejía. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n1/Coronado
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65- 84