¿Son interdependientes los mercados de divisas? Evidencia de tecnologías de minería de datos.

Resumen

En este trabajo se utilizan dos metodologías de minería de datos: Clasificación y Árboles de Regresión (C&RT) y la Regla Generalizada de Inducción (GRI) para descubrir patrones subyacentes en los precios en efectivo diarios de ocho mercados de divisas. Se utiliza información del 2000 al 2009, sin considerar el último año, por que éste se usa para probar la robustez de las reglas encontradas en los nueve años previos. Se comparan los resultados de ambas metodologías. Se discuten varias de las reglas con buen desempeño, aplicadas tanto en los primeros años como en el año de prueba, como evidencia empírica de la interdependencia entre los mercados de divisas. Las reglas mecánicas utilizadas en este artículo pueden usarse de manera complementaria con otros tipos de modelos financieros aplicados a los mercados de divisas.