Vol. 6, Núm. 1 (2016)

enero-junio

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Tabla de contenidos

Artículos

Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH
Roberto Joaquín Santillán Salgado, Cesar Gurrola Ríos, Francisco López Herrera. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n1/Santillan
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9-36
Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR
Jaime Iván Urbina Rugeiro, Gabriel Núñez Antonio, Patricia Saavedra Barrera. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n1/Urbina
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37-54
Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano
Jorge Rosales Contreras. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n1/Rosales
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55-82
Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
Christian Bucio Pacheco, Raúl De Jesús Gutiérrez, María Alejandra Cabello Rosales. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n1/Bucio
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83-114