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Número Título
 
Vol. 1, Núm. 1 (2011): enero-junio Estimación de la esperanza de la función de penalización descontada en procesos de riesgo con medida de intensidad continua: El caso de la probabilidad de ruina en tiempo finito Resumen   PDF   XML
María Guadalupe Cordero Parra
 
Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México Resumen   PDF   XML
Francisco Javier Reyes Zárate
 
Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014) Resumen   XML   PDF
Martha Beatriz Mota Aragón, José Antonio Núñez Mora
 
Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre Estrategia de construcción de portafolios de inversión: estudio comparativo para América Latina Resumen   PDF   XML
Armando Tapia Gómez, Ricardo Massa Roldán, Montserrat Reyna Miranda
 
Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México Resumen   PDF   XML
Ricardo Christian Morales Pelagio, Francisco López Herrera
 
Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-junio Estudio empírico sobre la aplicación del Behavioral Finance en estudiantes del área técnica de la Universidad Veracruzana Resumen   PDF   XML
Rogelio Ladrón de Guevara Cortés, Rosa Marina Madrid Paredones, Rogelio Ladrón de Guevara Domíngue
 
Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH Resumen   PDF   XML
Roberto Joaquín Santillán Salgado, Cesar Gurrola Ríos, Francisco López Herrera
 
Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles Resumen   PDF   XML
Julián Pareja Vasseur, Mauricio Mejía Aguirre, Marcos Gallego Gómez
 
Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre Factor de descuento estocástico para México y Chile, un enfoque de estimación continuamente actualizada Resumen   PDF (English)   XML (English)
Humberto Valencia Herrera
 
Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio Generación de covarianzas con el modelo multifactorial CIR Resumen   PDF (English)   XML (English)
Wojciech Szatzschneider
 
Vol. 8, Núm. 2 (2018): julio-diciembre Impacto de la captación, el crédito y el acceso a los servicios financieros en la actividad económica en México: Panel dinámico por entidades federativas y sectores económicos Resumen   PDF   XML
Isela Elizabeth Téllez León, Francisco Venegas Martínez, Mauricio Ramírez Grajeda
 
Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre Impacto de la volatilidad del precio internacional del petróleo en los rendimientos accionarios de los principales mercados de América Latina Resumen   PDF   XML
Domingo Rodríguez Benavides, Francisco Venegas Martínez, Luis Fernando Hoyos Reyes
 
Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-junio Impacto de la volatilidad y efecto de contagio de la crisis global financiera en los mercados bursátiles del TLCAN Resumen   PDF   XML
Miriam Magnolia Sosa Castro, Edgar Ortiz Calisto
 
Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre Impacto económico del aumento en el precio de la gasolina en México: un análisis de cointegración y vectores autorregresivos Resumen   PDF   XML
Miguel Cervantes Jiménez, Pablo López Sarabia, Jocelyne Montiel Alejo
 
Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-junio Incidencia de las fluctuaciones del índice VIX en la volatilidad de los mercados bursátiles latinoamericanos Resumen   PDF   XML
Alejandro Fonseca-Ramírez, Roberto J. Santillán-Salgado, Francisco López-Herrera
 
Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-junio Inclusión financiera y ahorro en México: un análisis logístico binario y de redes neuronales artificiales Resumen   PDF   XML
Héctor Díaz, Miriam Sosa, Edgar Ortiz
 
Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre Inmunización del riesgo de crédito de un bono soberano en un ambiente de ingreso fiscal volátil: el caso de un bono mexicano denominado en dólares de Estados Unidos Resumen   PDF (English)   XML (English)
Salvador Cruz Aké, Francisco Venegas Martínez, Agustín Ignacio Cabrera Llanos
 
Vol. 1, Núm. 1 (2011): enero-junio Integración fraccionaria y valor en riesgo Resumen   PDF   XML
Francisco López Herrera, Edgar Ortiz Calisto, Raúl De Jesús Gutiérrez
 
Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina : un enfoque de series de tiempo Resumen   PDF   XML
César Gurrola Ríos, Roberto Joaquín Santillán Salgado, Ana Lorena Jiménez Preciado
 
Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano Resumen   PDF   XML
Jorge Rosales Contreras
 
Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica Resumen   PDF   XML
José Antonio Climent Hernández
 
Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre La profundidad del mercado y el impacto cruzado de precios Resumen   PDF   XML
Erick Treviño Aguilar, Refugio Vallejo Gutiérrez
 
Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-junio Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas Resumen   PDF   XML
Nora Gavira Durón, Julio Irving Aguilar Galindo
 
Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades Resumen   PDF   XML
Francisco Javier Reyes Zárate
 
Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre Modelación de Medidas y Norma en finanzas Resumen   PDF   XML
Guillermo Sierra Juárez
 
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