Vol. 3, Núm. 2 (2013)

julio-diciembre

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Tabla de contenidos

Artículos

El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera
Gastón Silverio Milanesi. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n2/Milanesi
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95-118
Cointegración entre R2 y Volatilidad para acciones de la Bolsa Mexicana de Valores
Roberto Joaquín Santillan Salgado, Alejandro Fonseca Ramírez. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n2/Santillan
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119-144
Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad
Francisco Venegas Martínez, Abigail Rodríguez Nava. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n2/Venegas
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145-160
Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México
Ricardo Christian Morales Pelagio, Francisco López Herrera. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n2/Morales
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161-188