Vol. 7, Núm. 2 (2017)

julio-diciembre

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Tabla de contenidos

Artículos

Aproximación empírica del VaR y ES-VaR: evidencia de mercados emergentes y de frontera durante períodos de turbulencia
Adrián F. Rossignolo. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n2/Rosiggnolo
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123-175
Estrategia de construcción de portafolios de inversión: estudio comparativo para América Latina
Armando Tapia Gómez, Ricardo Massa Roldán, Montserrat Reyna Miranda. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n2/Tapia
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177-199
Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión
Héctor Alonso Olivares Aguayo, Ambrosio Ortiz Ramírez, Francisco Venegas Martínez. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n2/Olivares
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201-235
Pérdidas inesperadas por riesgo operativo en una entidad financiera con Teoría de Cópulas
Gloria Inés Macías Villalba. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n2/Macias
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237-268