Vol. 11, Núm. 1 (2021)

enero - junio

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Tabla de contenidos

Artículos

Superficie de volatilidad de la Bolsa Mexicana de Valores: Evaluación con el Modelo de Merton
Cristian M. Campuzano, Alejandra Cabello. DOI:https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n1/Campuzano
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5-31
Análisis comparativo entre el modelo ARMA y su versión continua CARMA sobre la dinámica del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
Nallely Jacqueline Reyes García, Francisco Venegas Martínez, María Teresa Martínez Palacios. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n1/Reyes
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33-57
How the use of Markov-Switching Sharpe Ratio can improve Mexican Pension Funds Investment Decisions
Oscar Valdemar de la Torre Torres, Roberto Joaquín Santillán Salgado, Francisco López Herrera. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n1/Delatorre
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59-80
Curvatura de Ricci como indicador de fragilidad en el contagio del COVID-19 y de los mercados financieros en el mundo
Guillermo Sierra Juárez. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n1/Sierra
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81-112