Generación de covarianzas con el modelo multifactorial CIR

Wojciech Szatzschneider

Resumen


Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o en el modelo extendido CIR multifactorial.

Palabras clave


Modelo CIR; Modelo multifactorial para tasa de interés; Teorema de Girsanov

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