Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final : difusiones con saltos y horizonte finito

Francisco Venegas Martínez, Abigail Rodríguez Nava, Ambrosio Ortiz Ramírez

Resumen


La presente investigación desarrolla un modelo para una economía estocástica con mercados incompletos, la cual está poblada por agentes racionales adversos al riesgo. El modelo es útil para analizar el proceso de toma de decisiones, en un ambiente de incertidumbre, de un consumidor-inversionista que desea integrar un portafolio en un horizonte de planeación finito, sujeto a dos restricciones: una de tipo presupuestal que considera saltos de Poisson en la dinámica del precio de un activo riesgoso y otra probabilista sobre la riqueza final. Asimismo, el trabajo determina la regla de consumo óptimo y las proporciones óptimas de la riqueza que el individuo debe asignar a cada uno de los activos disponibles en la economía

Palabras clave


Modelos estocásticos; Comportamiento del consumidor; Decisiones intertemporales y riesgo de mercado

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