Análisis borroso del impacto del índice de inflación y de la cotización del dólar sobre el índice de confianza en México

Sergio Gerardo De los Cobos Silva, Miguel Ángel Gutiérrez Andrade, Pedro Lara Velázquez. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2011v11n1/Deloscobos

Resumen


En este artículo se presenta la metodología, los resultados y las conclusiones de un análisis comparativo del comportamiento del índice de confianza del consumidor de México usando dos modelos diferentes de regresión: el método tradicional de mínimos cuadrados y el método de regresión borrosa. Considerando como variables independientes el índice de inflación y la cotización del dólar para los trimestres de 2006 a 2009. Los modelos borrosos que se utilizan resultan ser más apropiados que los modelos por mínimos cuadrados, en los cuales se obtienen ordenadas al origen no creíbles y de difícil interpretación. Los intervalos de confianza posibilísticos son mucho más reducidos que los intervalos de confianza probabilísticos al 95%.

 

DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2011v11n1/Deloscobos


Palabras clave


Regresión lineal; Regresión borrosa; Programación lineal borrosa

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