Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas

Resumen

La forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo, debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar sus resultados para determinar la eficiencia de los mismos. En este trabajo se presentan las características y aplicaciones de métodos numéricos para la valuación de las opciones asiáticas; se incluye el cálculo con la fórmula cerrada para hacer un comparativo de resultados, en los casos en que se puede calcular el costo de la prima mediante fórmula. Se describen ventajas y desventajas de los métodos; los métodos suponen una tasa libre de riesgo constante, volatilidad constante y una distribución de precios lognormal. En este contexto se concluyó que el método Monte Carlo es el que presenta resultados más confiables para evaluar opciones asiáticas.

DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n1/Gavira