Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles

Resumen

Es bien sabido que la distribución de probabilidad Weibull encuentra aplicación en la modelación de procesos o fenómenos que involucren riesgo, por ejemplo sismos, falla en la operación de un equipo o sistema, tiempo de vida, etc. Para inversionistas financieros es importante contar, para la toma de decisiones, con un método o metodología que estime cuándo será más probable que ocurra un evento crítico, como pudiera ser la caída o alza considerable en el precio de cotización de una determinada acción bursátil. En este trabajo se aplica el modelo Weibull en la distribución del tiempo al cual ocurren dos eventos críticos consecutivos. Caso de análisis: acción bursátil CEMEX.

DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n1/Mejia