Estimación de la esperanza de la función de penalización descontada en procesos de riesgo con medida de intensidad continua: El caso de la probabilidad de ruina en tiempo finito

Resumen

La esperanza de la función de castigo descontada se emplea en una amplia familia de problemas en el contexto de la teoría de riesgo actuarial, la valuación de opciones en finanzas y la reclamación contingente del tiempo de ejercicio óptimo. Modelar la tasa de reclamaciones como una función dependiente del tiempo es una extensión del proceso clásico de riesgo que desemboca en la probabilidad de ruina bajo procesos de Poisson no estacionarios.
En este trabajo la probabilidad de ruina como un caso especial de la esperanza de la función de castigo descontada es estimada empleando métodos de Monte Carlo y se muestran ejemplos con distribuciones de Pareto y Weibull, para las reclamaciones y medida de intensidad continua bajo horizonte finito.

DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2011v11n1/Cordero