Venegas Martínez, Francisco, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, Cd. De México, México, México

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  Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final : difusiones con saltos y horizonte finito
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• Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre - Artículos
  Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad
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• Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre - Artículos
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